BDDK, bankacılık sektörünü uyardı

BDDK, bankacılık sektörünü uyardı.12706
  • Giriş : 24.12.2008 / 16:09:00

BDDK tarafından hazırlanan, Eylül ayına ilişkin,'Türk Bankacılık Sektörü Kur Riski Değerlendirme Raporu'' yayımlandı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), ''uzunca bir süredir yabancı sermaye girişi ile finanse edilmesine'' karşın artmaya devam eden cari işlemler açığının halen önemli bir risk faktörü olma özelliğini koruduğunu bildirdi.

Rapora göre, günümüzde küreselleşmenin ulaştığı boyut dikkate alındığında, tüm dünyayı saran küresel finansal krizden Türkiye ekonomisinin ve finansal piyasalarının etkilenmeyeceğini söylemenin mümkün olmadığı bildirilerek, ''uluslararası piyasalarda yaşanan gelişmeler nedeniyle paranın dolaşım hızının, likiditenin ve yatırımcıların risk iştahının azalması, diğer gelişmekte olan ülkelerle birlikte Türkiye;ye de sermaye girişini olumsuz etkileyebilecek faktörlerin başında gelmektedir'' denildi.

Rapora göre, bununla birlikte sermaye çıkışları ve artan risk algısı ile YTL;nin değer kaybı bir diğer risk faktörü olarak öne çıkıyor.

Türkiye finansal piyasalarının en büyük aktörleri olan bankaların, krizin temelini oluşturan mortgage kredilerine dayalı tahviller ve diğer türev araçlara (toksik varlıklar) yatırım yapmamış olmaları, aktif kalitesi, likidite, sermaye yeterliliği, risk yönetimi ve iç kontrol açılarından güçlü olmaları krize karsı direnç sağlayan faktörler olarak değerlendirilmekte.

Krizin doğrudan veya dolaylı etkileri kapsamında YTL;nin değer kaybetmesi ve çapraz kurlardaki değişimlerin, çeşitli döviz cinslerinden varlık ve yükümlülükleri bulunan bankaları taşıdıkları pozisyon ve kur değişimleri ölçüsünde etkilemesi muhtemel. Bankacılık sektörünün yabancı para pozisyonları ve doğrudan maruz kaldığı kur riski ise oldukça sınırlı oldu.

Raporun kapsadığı dönemde yurt dışı dalgalanmaların yanı sıra yurt içinde Temmuz 2007;de genel seçimler, Ağustos 2007;de Cumhurbaşkanlığı seçimleri, Mart 2008;de Ak Partisi hakkında kapatma davası açılması gibi çok önemli gelişmeler yaşandı.

Önceki dönemlere göre dalga boyu azalmış olmasına rağmen uluslar arası gelişmelerden bağımsız olarak yurt içinde yaşanan gelişmeler ekonomi üzerinde etki yaratmaya devam etmekte.

Sektörün raporda incelenen dönemde bilanço içi pozisyonda açık verdiği, bu açığı bilanço dışında türev işlemler ile kapatarak/azaltarak net genel pozisyonu sınırladığı görüldü.

Özellikle, 2008 yılının Ağustos ve Eylül dönemlerinde uluslararası piyasalarda krizin etkilerinin derinleşmesi ve Türkiye;deki yansımaları ile bankaların bilanço içi açık pozisyonlarını kapatma eğilimine girdikleri gözlendi.

Bu süreçte yükselen kurlar ile birlikte yurt içi yerleşiklerin döviz tevdiat hesaplarını bozdurarak YTL;ye geçmeleri ve opsiyonlu mevduat hesaplarının realize olması da pozisyonların kapatılmasında etkili oldu.

Diğer taraftan bu şekilde YTL;ye dönen hesaplar, yurt dışı hakim ortaklarından sağladıkları yabancı para fonlar ile finanse edilmeleri nedeniyle yabancı bankaların bilanço içi pozisyonlarında önemli bir değişikliğe neden olmadı.

Yabancı para net genel pozisyon, gerek banka grupları bazında gerekse sektörde incelenen dönem boyunca yasal sınırlar dahilinde kaldı. Bilanço içi ve dışı pozisyonlar, banka grupları bazında farklı trendlere sahip olmakla birlikte, sektör genelinde raporun kapsadığı tüm dönemlerde bilanço içi açık pozisyonların bilanço dışı türev işlemler ile sınırlandığı gözlendi.

Sektörün yeniden fiyatlama dönemine göre varlık ve yükümlülük yapıları incelendiğinde bankaların önceki dönemlerde olduğu gibi Türk Lirası, dolar ve avro bazında faiz riskine maruz oldukları anlaşılmakta.

Bilanço içi pozisyonların dengelenmesinde ve genel olarak kur riskinden korunmaya yönelik olarak, tüm banka grupları tarafından türev araçlara başvurulduğu görüldü.

Global krizde gelinen noktada çok daha fazla dikkat edilmesi gereken bir husus olarak, bankaların kredi müşterisi durumunda olan şirketler kesiminin yurt dışından kullandığı krediler nedeniyle taşıdıkları kur riskinin potansiyel bir kredi riskine dönüşme tehdidi aynı şekilde devam ediyor.

Benzer şekilde bankaların gerek yurt içinden gerekse yurt dışı teşkilatlarından kullandırdıkları Dövize Endeksli Krediler (DEK) ve yabancı para krediler de söz konusu riske eklenmekte.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*